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Alta Profittabilità a Rischio Controllato

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Money Management

Il Money Management è la gestione del rischio nell’attività di trading finalizzato ad assicurare la protezione del capitale e l’ottimizzazione dei profitti.
L’importanza del Money management viene spesso trascurata. La maggior parte dei traders attribuisce il buon esito delle proprie operazioni principalmente alla tecnica adottata.
Purtroppo ciò non è vero, i dati rivelano infatti che più del novanta per cento delle persone che operano in borsa sono in perdita ed almeno il quaranta per cento di queste prosciugheranno in breve tempo le proprie risorse finanziarie.
Utilizzare un ottimo sistema di trading senza una adeguata gestione del rischio ci farà trovare ben presto senza più il denaro necessario per continuare ad operare in borsa.
Le operazioni in perdita nell’attività di trading sono inevitabili, devono pertanto essere previste, gestite e considerate come vere e proprie spese di gestione alla pari di quelle sostenute per il pagamento delle commissioni, dell’elettricità, le connessioni ad internet, ecc.
Il Money Management è l’elemento fondamentale per conseguire una crescita capitale costante nel tempo. Esso va calcolato in ragione del capitale destinato, al tipo di strategia operativa utilizzata ed alla perdita massima in grado di sopportare.
Ci sono varie formule (forse la più importante e la più conosciuta è la formula di Kelly) per calcolare il giusto rapporto tra il capitale da impiegare ed il rischio da assumere in ragione della propria strategia operativa.
L’ottimizzazione del sistema di trading Bundstrategy è stata raggiunta impiegando nella gestione delle posizioni circa il 30% del capitale destinato per l’attività.
In realtà la serie storica delle operazioni del trading system e del max drawdown realizzato consentono di operare in sicurezza anche al 50% del proprio capitale. Ma il nostro obiettivo è quello di realizzare ottimi rendimenti con il minimo rischio possibile.
Tutti i segnali e le indicazioni operative si riferiscono all’acquisto o la vendita di un solo contratto Bund per volta del valore di 1.400 euro di margine richiesto.
Per la regola sopra esposta, è dunque necessario disporre di almeno 5000 euro per un contratto, 10.000 euro per due contratti, 15.000 euro per tre contratti, ecc. ecc.
L’applicazione rigorosa di detto corollario consente di operare con lo stesso numero di contratti anche dopo aver chiuso una o più operazioni consecutive in perdita, senza per questo compromettere il trend costante dei nostri guadagni.